FX 옵션 및 Smile Risk. FX 옵션 및 스마일 위험. FX 옵션 시장은 세계에서 가장 유동적이고 경쟁이 치열한 시장 중 하나이며, 정보가 없거나 알려지지 않은 거래자에게 심각한 피해를 줄 수있는 많은 기술 미묘한 기능을 갖추고 있습니다. 이 책은 독자적인 안내서입니다. 시장의 관점에서 FX 옵션 책을 운영하는 것 수학적 정확성과 시장 관행 사이의 균형을 이루고 경험이 풍부한 실천가 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)가 저술 한이 책은 독자들에게 주요 구조의 시장 가격에서 전체 변동성 지표를 정확하게 구축하는 방법을 보여줍니다. 시장 리스크 분석. 모델 리스크 이해 및 관리. 신용 모델 및 위기. 금융 위기 분석. 파이썬의 금융 모델링. FX 옵션 시장은 가장 유동적 인 시장 중 하나입니다. 강력하고 경쟁이 치열한 시장으로 심하게 해를 끼칠 수있는 많은 기술적 인 미묘함이 있습니다. 이 책은 시장 제작자 관점에서 FX 옵션 도서를 실행하는 고유 한 가이드입니다. 수학적 정확성과 시장 관행 사이의 균형을 이루고 경험이 풍부한 실무자 인 Antonio Castagna가 저술 한이 책은 독자들에게 정확하게 전체를 구축하는 방법을 보여줍니다 변동성은 주요 구조의 시장 가격에서 비롯된 것입니다. 주요 FX 거래 및 FX 옵션의 기본 거래 구조와 관련된 기본 협약을 시작으로이 책은 FX 변동성 위험에 대처할 수있는 주요 도구를 점차 도입합니다. 블랙 숄즈 경제와 확률 론적 변동성 환경에서 옵션 가격 결정 이론과 그 적용의 주요 개념을 검토한다. 이 책은 또한 헤지 활동. 블랙 숄즈 모델이 전문 거래 액티비티에서 어떻게 사용되는지에 대한 정보가 포함됩니다. vity 가장 적합한 확률 적 변동성 모델 델타 및 변동성 헤지 활동으로부터 발생하는 손익의 원천 Black-Scholes 모형의 일반 바닐라 옵션의 Vanna-Volga 방법 변동성 관련 그리스의 미소 헤징 주요 시장 접근법 및 변형의 기본 개념 , 디지털 옵션, 장벽 옵션 및 FX 옵션 도서의 주요 위험을 모니터링하기위한 잘 알려지지 않은 이색 옵션 도구를 제공합니다. 책에는 VBA의 모델을 특징으로하는 CD Rom이 함께 제공되어 책에 설명 된 많은 방법을 보여줍니다. Wiley Finance Series. Verlag John Wiley Sons John Wiley and Sons Ltd. 출판 날짜 14575419000.Seitenzahl 330.Autstattung bilder black white 삽화. Abmessung 249mm x 175mm x 26mm. Gewicht 726g. ISBN-13 9780470754191.ISBN-10 0470754192.Antonio Castagna는 현재 파트너입니다. 컨설팅 회사 인 Iason Ltd의 공동 설립자로서 복잡한 파생 상품 가격을 책정하는 모델 설계를 위해 금융 기관에 지원을 제공하고 1995 년 로마 LUISS 대학에서 재정 지원을받은 Antonio는 신용 및 유동성을 포함한 다양한 위험을 측정했습니다. 미국 옵션에 대한 논문 및 평가를위한 수치 절차로 IMI Bank, Luxemborug에서 투자 은행 업무 경력을 시작했습니다. 위험 관리부 재무 분석가 인 Banca IMI (밀라노)는 FX 옵션 데스크를 설치하고 주요 통화에 대해 단순한 바닐라 및 이국적인 옵션을 책정하기 전에 먼저 마루 바닥 및 스왑 (swap) 안토니오는 외환 변동성 거래 전반에 책임이 있으며, 신용 파생 상품에 대한 많은 논문을 작성하고 이국적인 옵션 리스크 및 변동성 미소 관리를 담당합니다. 그는 종종 학술 및 대학원 과목에 초청됩니다. 주석 및 약어 1 외환 시장. 1 1 환율 및 현물 계약 1 2 외환 및 외환 스왑 계약 1 3 FX 옵션 계약 1 4 주요 거래 FX 옵션 구조 2 FX 옵션에 대한 가격 결정 모델 2 1 옵션 가격 결정 이론 .2 2 블랙 숄즈 모형 .2 3 헤스톤 모형 .2. 4. SABR 모형. 2. 혼합 접근법 .2. 모형의 선택에 관한 몇 가지 고려 사항. 3. 동적 헤지 및 변동성 거래. 3 1 예비 적 3 범용 프레임 워크 3 3 일정한 묵시적 변동성으로 헷징 .3 4 묵시적인 변동성을 가진 헤지 .3 5 베가 헤징 .3 델타, 베가, 바나, 볼가 헤징 .3 변동성 미소와 그 현상학. .3 8 변동성 미소에 대한 지역 노출 .3 9 시나리오 헤징 및 Vanna - 볼가 헤징과의 관계 .4 변동성 지표 .4 1 일반 정의 .4 2 변동성 지표의 효율적이고 편리한 표현을위한 기준. Vanna-Volga 접근법의 일부 특징 4 Vanna-Volga 접근법의 대안 적 특성 4) expiries 중 Smile interpolation은 함축되어있다. 휘발성의 용어 구조 4 8 허용 가능한 변동성 표면 .4 9 시장 나비를 고려함. 4 10 변동성 행렬을 실제로 구축 .5 일반 바닐라 옵션. 5 1 일반 바닐라 옵션의 가격 .5 2 시장 만들기 도구. Bid는 일반 바닐라 옵션에 대한 스프레드를 요구한다 .5 4 컷오프 타임과 스프레드 .5 디지털 옵션 .5. 미국식 일반 바닐라 옵션 .6. 배리어 옵션 .6. 1 배리어 옵션의 분류 .6. 2. 장벽 옵션 가격의 일부 관계. BS 경제의 장벽 옵션 가격 6 장벽 옵션 6의 가격 책정 공식 원터치 환불 및 노 터치 옵션 6 6 더블 배리어 옵션 6 7 더블 노 터치 및 더블 터치 옵션 .6 8 장벽을 치는 확률 .6 9 그리스 계산 .6 10 다른 모델 환경에서 가격 장벽 옵션 .6 11 비표준 배송에 따른 가격 장벽 .6 12 가격 장벽 옵션에 대한 시장 접근법. 6 13 입찰 심리 .6 14 모니터링 주파수 7 기타 이국적인 옵션 7 2 만료 시점의 장벽 옵션 7 3 창문 장벽 옵션. 7 4 1 회 노크 아웃 (knock-in-knock-out) 차단 옵션 7 5 자동 quanto 옵션 7 6 forward start 옵션 7 7 variance swaps.7 8 복합, 아시아 및 되돌아 가기 옵션 .8 위험 관리 도구 및 분석. 8 2 LMUV 모델 구현 8 3 위험 모니터링 도구 8 4 일반 바닐라 옵션의 위험 분석 8 5 디지털 옵션의 위험 분석 9 상관 및 FX 옵션 9 1 예비 고려 사항 9 2 BS 설정의 상관 관계. 9 3 몇 가지 FX 스팟 율에 따른 계약 9 4 상관 관계 및 변동성 미소 다루기 9 5 변동성 미소 링크하기. FX 옵션 및 스마일 위험성 Antonio Castagna. 온라인 읽기 및 FX 옵션 및 스마일 위험 다운로드 새로운 장르 탐구 주말 전체 시리즈 Grammy 수상 경력이있는 내러티브가 출퇴근길을 변화 시키도록하십시오. 전체 라이브러리로 여러분의 시야를 넓혀보십시오. FX 옵션 시장은 세계에서 가장 유동적이고 경쟁이 치열한 시장 중 하나이며 많은 기술적 인 미묘 함이 있습니다. 심각한 수 있습니다. 이 책은 시장의 관점에서 FX 옵션 책을 운영하는 독특한 안내서입니다. 수학적인 엄격함과 시장 관행 사이의 균형을 이루고 숙련 된 실무자 인 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)가 저술 한 책을 읽는 사람들은 정확하게 전체 변동성은 주요 구조의 시장 가격에서 나타납니다. 주요 FX 거래 및 FX 옵션의 기본 거래 구조와 관련된 기본 협약을 시작으로이 책은 FX 변동성 위험에 대처할 수있는 주요 도구를 점차 도입합니다. 블랙 숄즈 (Black-Scholes) 경제 및 확률 론적 변동성 환경에서의 옵션 가격 결정 이론과 그 적용의 주안점을 검토 할 수 있습니다. 이 책은 또한 FX 옵션에서 발생하는 이익과 손실에 대한 변동성의 영향을 조사하기 전에 FX 옵션을 가격 설정하고 관리 할 수있는 모델을 소개합니다. hedging activities. Black-Scholes 모델은 전문적인 거래 활동에 사용됩니다. 적절한 확률 론적 변동성 모형. 델타 및 변동성 헤지 활동으로부터 얻은 이익과 손실의 원천. 스마일 헤징의 근본적인 개념. 블랙 - 숄즈 모형에서의 Vanna-Volga 방법의 주요 시장 접근 및 변형. 휘발성 관련 그리스인. 평야의 가격 바닐라 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션 및 잘 알려지지 않은 이국적인 옵션을 제공합니다. FX 옵션 북의 주요 위험을 모니터링하기위한 툴. 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)의 Fx 옵션 및 스마일 위험. Antonio Castagna의 FX 옵션 및 스마일 위험 무료 책, 읽을 책, 좋은 책, 좋은 책, 온라인 서적, 온라인 서적, 서평, 온라인 서적 읽기, onlinelibrary, 읽으려는 책, 읽어야 할 책, 읽어야 할 책 FX Options and Smile Risk를 온라인으로 읽으려는 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)의 책. FX 옵션 시장은 세계에서 가장 유동적이고 강하게 경쟁하는 시장 중 하나를 대표하며 많은 기술 하위 이 책은 시장의 관점에서 FX 옵션 책을 운영하는 독자적인 안내서입니다. 수학적인 엄격함과 시장 관행 사이의 균형을 유지하고 경험이 풍부한 실천가 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)가 저술 한 책은 독자들에게 주요 구조의 시장 가격에서 전체 휘발성 지표를 정확하게 구축 할 수 있습니다. 주요 FX 거래 및 FX 옵션의 기본 거래 구조와 관련된 기본 규칙을 시작으로이 책은 FX 변동성 위험에 대처하기위한 주요 도구를 점차적으로 소개합니다 그런 다음 Black-Scholes 경제와 확률 변동성 환경에서 옵션 가격 책정 이론과 그 적용의 주요 개념을 검토합니다. 이 책에서는 또한 변동성의 영향을 분석하기 전에 FX 옵션을 가격 및 관리하기 위해 구현할 수있는 모델을 소개합니다. 수익 및 손실 헤지 활동에서 발생합니다. 블랙 숄즈 모델은 전문적으로 사용됩니다 거래 활동. 가장 적합한 확률 적 변동성 모델. 델타 및 변동성 헤지 활동으로부터 얻은 이익과 손실의 소스. 스마일 헤징의 기본 개념. 주요 시장 접근법 및 Vanna-Volga 방법의 변형. 블랙 스콜스의 휘발성 관련 그리스어 디지털 옵션, 장벽 옵션, FX 옵션 책의 주요 위험을 모니터링하는 덜 알려진 이색 옵션을 모델로 제공합니다. 이 책에는 VBA의 모델을 특징으로하는 CD Rom이 포함되어 있습니다. 접근법 및 약어 1 외환 시장 1 1 환율 및 현물 계약 1 2 외환 및 외환 스왑 계약 1 3 외환 옵션 계약 1 4 주요 외환 옵션 구조 2 FX의 가격 결정 모델 옵션 2 1 옵션 가격 책정 이론의 원리 2 2 흑인 숄즈 모델 2 3 Heston 모델 2 4 SABR 모델 2 5 혼합 접근법 .2 6 모델의 선택에 관한 몇 가지 고려 사항 .3 동적 헤지 및 변동성 거래 .3 1 예비 적 고려 사항들 3 2 일반적인 틀 3 3 일정한 묵시적 변동성을 지닌 헤지 .3 4 변화하는 암시 적 변동성에 의한 헤지 .3 5 베가 헤지 .3 6 델타, 베가, 바나, 볼가 헤징 .3 7 변동성 미소와 그 현상학 .3 8 변동성 미소에 대한 지역 노출 .3 9 시나리오 헤징과 Vanna Volga 헤징과의 관계 .4 변동성 지표 .4 1 일반 정의 .4 2 변동성 지표의 효율적이고 편리한 표현을위한 기준. Vanna Volga 접근법의 일부 특징 4 Vanna Volga 접근법의 대안 적 특성 4 7 expiries 중 Smile interpolation은 함축되어있다. 변동성 기간 구조 .4 8 허용 가능한 변동성 지표 .4 9 시장 버터 플라이를 고려함. 4 10 변동성 행렬을 실제로 구축 .5 일반 바닐라 옵션. 5 1 일반 바닐라 옵션의 가격 결정. s.5 2 시장 창출 도구 5 3 일반 바닐라 옵션에 대한 입찰가 스프레드 5 4 차단 시간 및 스프레드 5 5 디지털 옵션 5 6 미국 일반 바닐라 옵션 6 차단 옵션 6 1 차단 옵션의 분류. 6 2 장벽 옵션 가격의 일부 관계 .6 3 BS 경제에서 장벽 옵션 가격 .6 4 장벽 옵션에 대한 가격 결정 공식 .6. 5 원터치 리베이트 및 노 터치 옵션. 6. 이중 장벽 옵션. 노 터치 및 더블 터치 옵션 6 8 장벽 타격 확률 6 9 그리스 계산 6 10 다른 모델 설정에서 가격 장벽 옵션 6 11 비표준 배송의 가격 장벽 6 12 가격 책정 장벽에 대한 시장 접근 옵션 6 13 입찰가 스프레드 6 14 모니터링 빈도 7 기타 이국적인 옵션 7 2 만료 시점의 장벽 옵션 7 3 창문 장벽 옵션 7 4 처음부터 노크 아웃 차단 옵션 7 5 자동 - quanto 옵션 .7 6 전진 시작 옵션. 7 분산 스왑. 7. 8 복합, 아시아 및 되돌아 가기 옵션. 8. 위험 관리 도구 및 분석. LMUV 모델의 구현 8 3 위험 관리 도구 8 4 일반 바닐라 옵션의 위험 분석 8 5 디지털 옵션의 위험 분석 9 상관 및 FX 옵션 9 1 예비 고려 사항 9 2 BS 설정의 상관 관계 9 3 여러 FX 스폿 율에 따른 계약. 9 4 상관 관계 및 변동성 미소 다루기. 9 5 변동성 미소 연결.
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